解锁币安Bitfinex自动化交易：Python API实战指南，躺赚？

发布于 2025-03-06 频道： 投资 阅读：16

币安交易所与Bitfinex如何配置API进行自动化交易操作

一、 概述

在瞬息万变的加密货币交易市场，API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）扮演着至关重要的角色。它犹如一座桥梁，允许开发者无需人工干预，通过编写程序直接与交易所的服务器进行无缝对接，从而实现高度定制化的自动化交易策略。相较于手动交易，API接口能提供更快的响应速度、更高的执行效率，以及全天候不间断的运行能力，极大地提升了交易效率和潜在收益。

币安（Binance）和 Bitfinex 是全球领先的加密货币交易所，凭借其庞大的用户群体、丰富的交易对以及强大的技术基础设施，赢得了广泛的市场认可。为了满足不同层次用户的需求，这两家交易所都提供了功能完善且文档详细的API接口，涵盖了从实时行情查询、订单管理到资金划转等一系列核心功能，为用户构建自动化交易系统提供了坚实的基础。

通过API，开发者可以构建各种各样的交易机器人，例如：追踪市场趋势的趋势跟踪机器人、利用价格差异进行套利的套利机器人、以及根据预设条件自动执行买卖操作的智能交易机器人。这些自动化交易系统能够有效降低人工操作的失误率，抓住稍纵即逝的交易机会，并严格执行预定的交易策略，从而提高交易的稳定性和盈利能力。本文将深入探讨如何在币安和 Bitfinex 交易所上配置和使用API密钥，并演示如何利用API进行基础的自动化交易操作，为您的量化交易之旅奠定坚实的基础。

二、 币安API配置与使用

  1. 创建API密钥
    • 登录币安账户。确保您已完成账户注册并进行了必要的身份验证。
    • 将鼠标悬停在右上角的“个人中心”图标上，然后点击“API管理”。您可能需要先完成安全验证才能访问API管理页面。
    • 输入API密钥的标签（例如：“My Trading Bot”）。选择一个容易识别的标签，方便您管理多个API密钥。
    • 完成安全验证（例如：Google Authenticator验证、短信验证或电子邮件验证）。这是为了确保只有您才能创建和管理API密钥。
    • 系统将生成API密钥（API Key）和密钥（Secret Key）。 请务必妥善保管 Secret Key，一旦泄露，可能会导致资金损失。 API Key用于标识您的账户，Secret Key用于对请求进行签名，证明请求的来源是您。 切勿将Secret Key分享给任何人，也不要将其存储在不安全的地方。强烈建议使用密码管理器来安全地存储您的API Key和Secret Key。如果Secret Key泄露，请立即删除API密钥并创建一个新的。
  2. API权限设置
    • 在API管理页面，可以设置API密钥的权限。根据您的交易策略和程序的需求，谨慎选择API权限。
    • 常见的权限包括：
      • 读取（Read）： 允许读取账户信息、交易历史、订单状态、资产余额等。 这是最基本的权限，许多程序都需要此权限来获取市场数据和账户信息。
      • 交易（Trade）： 允许进行买卖交易，包括市价单、限价单、止损单等。 只有在您的程序需要自动进行交易时，才需要开启此权限。请谨慎使用此权限，确保您的交易程序经过充分测试，并且您了解其交易逻辑。
      • 提现（Withdraw）： 允许提现资金（ 强烈建议不要开启此权限，除非有绝对必要 ）。 这是一个非常危险的权限，一旦开启，攻击者可以利用您的API密钥将您的资金转移到他们的账户。除非您有绝对的必要，否则请不要开启此权限。 如果您确实需要提现权限，请务必采取额外的安全措施，例如设置IP地址限制和提现白名单。
    • 根据你的自动化交易策略的需求，选择合适的权限。 对于自动化交易程序，通常需要“读取”和“交易”权限。 如果您的程序只需要获取市场数据，则只需要“读取”权限。 如果您的程序需要进行交易，则需要“读取”和“交易”权限。 始终坚持最小权限原则，只授予您的程序所需的最低权限。
  3. IP地址限制（可选）
    • 为了增加安全性，可以限制API密钥只能从特定的IP地址访问。这可以防止攻击者从其他IP地址使用您的API密钥。
    • 在API管理页面，可以设置允许访问的IP地址列表。您可以添加单个IP地址，也可以添加IP地址段。
    • 强烈建议设置IP地址限制，尤其是当你的交易程序运行在固定的服务器上时。 如果您使用云服务器，请添加服务器的公网IP地址。 如果您在家中运行交易程序，请添加您的家庭网络的公网IP地址。 您可以使用在线工具（例如“what is my ip”）来查找您的公网IP地址。 即使您不使用固定的服务器，设置IP地址限制仍然可以提高安全性。
  4. API端点与身份验证
    • 币安API提供了多种端点，用于执行不同的操作，例如：
      • GET /api/v3/account ：获取账户信息，包括账户余额、交易手续费等。
      • POST /api/v3/order ：下单，包括市价单、限价单、止损单等。 您可以指定交易对、交易方向（买入或卖出）、订单类型、数量和价格。
      • GET /api/v3/ticker/price ：获取价格，包括最新成交价、最高价、最低价等。 您可以指定交易对，以获取特定交易对的价格信息。
    • 所有API请求都需要进行身份验证。这是为了确保只有您才能访问您的账户和执行交易。
    • 身份验证的方式是将一些参数（例如时间戳和请求参数）使用 Secret Key 进行 HMAC SHA256 加密，然后将加密后的签名添加到请求头或查询字符串中。 签名是基于您的API Key和Secret Key生成的唯一字符串，用于验证请求的来源。
    • 编程语言（例如Python）都有相应的库可以帮助完成签名过程。这些库可以自动生成签名，并将其添加到API请求中。 您可以使用这些库来简化API开发过程。
  5. Python示例代码

    6. import hashlib import hmac import time import requests from urllib.parse import urlencode

    API KEY = 'YOUR API KEY' SECRET KEY = 'YOUR SECRET KEY' BASE_URL = 'https://api.binance.com'

    def create signature(data, secret): encoded = secret.encode('utf-8') message = data.encode('utf-8') hash object = hmac.new(encoded, message, hashlib.sha256) return hash_object.hexdigest()

    def get account info(): timestamp = int(time.time() * 1000) params = {'timestamp': timestamp} signature = create signature(urlencode(params), SECRET KEY) params['signature'] = signature headers = {'X-MBX-APIKEY': API KEY} url = BASE URL + '/api/v3/account' response = requests.get(url, headers=headers, params=params) return response.()

    def place_order(symbol, side, type, quantity, price=None): timestamp = int(time.time() * 1000) params = { 'symbol': symbol, 'side': side, 'type': type, 'quantity': quantity, 'timeInForce': 'GTC', # Good Till Canceled 'timestamp': timestamp } if price: params['price'] = price params['timeInForce'] = 'GTC' # Need to specify timeInForce if price is set signature = create_signature(urlencode(params), SECRET_KEY) params['signature'] = signature headers = {'X-MBX-APIKEY': API_KEY} url = BASE_URL + '/api/v3/order' response = requests.post(url, headers=headers, params=params) return response.() def urlencode(params): return '&'.join([f"{k}={v}" for k, v in params.items()])

示例：获取账户信息

在加密货币交易或区块链应用开发中，获取账户信息是一项基本且关键的操作。这通常涉及到查询账户余额、交易历史、权限设置等。下面是一个简化的示例，展示了如何通过编程方式获取账户信息，并将其打印出来。
account_info = get_account_info()
这行代码调用了一个名为 get_account_info() 的函数。该函数负责与区块链网络或交易所API进行交互，并检索与特定账户相关的信息。 get_account_info() 函数的具体实现方式取决于所使用的区块链平台或交易所的API接口。常见的实现方式包括使用RESTful API、gRPC或WebSockets等协议，向服务器发送请求，然后解析服务器返回的JSON或Protocol Buffer格式的数据。
print(account_info)
获取到的账户信息存储在变量 account_info 中。 print() 函数用于将这些信息输出到控制台或日志文件中，方便开发者查看和调试。账户信息的具体内容取决于所使用的区块链平台或交易所，通常包括账户余额（以各种加密货币计价）、交易历史记录（包括交易时间、交易金额、交易对手等）、账户权限设置（例如，是否允许进行交易、是否需要多重签名等）以及其他与账户相关的元数据。

示例：下单

place_order(symbol='BTCUSDT', side='BUY', type='MARKET', quantity=0.001)

place_order(symbol='BTCUSDT', side='BUY', type='LIMIT', quantity=0.001, price=20000)

三、 Bitfinex API配置与使用

  1. 创建API密钥
    • 登录Bitfinex账户。确保您已启用双重验证（2FA）以提高安全性。
    • 点击右上角的“Account”，然后选择 “API Keys” 进入API管理页面。
    • 点击 "Create New Key" 按钮开始创建新的API密钥。
    • 设置API密钥的权限，这是至关重要的一步，请仔细阅读每个权限的含义。
    • 系统将生成API密钥（API Key）和密钥（Secret Key）。 同样，请务必妥善保管 Secret Key。 Secret Key是访问您账户的凭证，泄漏会导致资金风险。建议将其存储在安全的地方，例如加密的密码管理器。
  2. API权限设置
    • Bitfinex的API权限设计非常精细，您可以根据不同的功能进行授权，实现最小权限原则，提升账户安全性。例如：
      • Orders: 允许创建、取消、修改订单。 请注意，不同的订单类型（例如市价单、限价单、止损单）可能需要不同的权限组合。务必仔细核实。
      • Funding: 允许进行资金操作，如提供或借入资金。 如果您不使用Bitfinex的Margin Funding功能，请禁用此权限。
      • Wallets: 允许读取钱包余额和交易历史记录。 如果您只需要获取市场数据，而不需要访问钱包信息，可以不授予此权限。
    • 选择与您的交易策略相匹配的权限。避免授予不必要的权限。 例如，如果你的策略只需要读取市场数据，则只需授权 "Market Data" 权限，而无需授予 "Orders" 权限。
  3. IP地址限制（可选）
    • Bitfinex允许设置IP地址限制，进一步提高安全性。建议为您的API密钥设置IP地址限制，特别是如果您从固定的IP地址访问API。
    • 在创建API密钥时，可以指定允许访问的IP地址。只有来自这些IP地址的请求才会被接受。 添加您的公网IP地址。如果您的IP地址是动态的，则每次更改后都需要更新此设置。
  4. API端点与身份验证
    • Bitfinex API 使用 REST 和 WebSocket 两种接口。 REST API 用于执行同步操作，例如下单和查询账户信息。WebSocket API 用于接收实时数据，例如价格和订单状态更新。 选择合适的接口取决于您的应用场景。
    • 身份验证过程类似，需要使用 Secret Key 对请求进行签名。 每个请求都需要包含一个使用您的 Secret Key 生成的签名。这确保了请求的真实性和完整性。
    • Bitfinex 使用不同的签名算法。 建议查阅官方API文档以获取最新的签名算法和示例代码。 不同的API版本可能使用不同的签名方法。请务必根据您使用的API版本选择正确的签名算法。
  5. Python示例代码

    6. import hashlib import hmac import time import requests import base64 import

    API_KEY = 'YOUR_API_KEY' SECRET_KEY = 'YOUR_SECRET_KEY' BASE_URL = 'https://api.bitfinex.com/v2'

    def create_signature(path, data, secret): nonce = str(int(time.time() * 1000)) body = .dumps(data) payload = "/api" + path + nonce + body payload_encoded = payload.encode('utf-8') secret_encoded = secret.encode('utf-8') 

    signature = hmac.new(secret_encoded, payload_encoded, hashlib.sha384).hexdigest()

return nonce, signature

    def get_account_info(): path = '/auth/r/wallets' data = {} # Empty data for GET requests nonce, signature = create_signature(path, data, SECRET_KEY) 

    url = BASE_URL + path
headers = {
    'bfx-apikey': API_KEY,
    'bfx-nonce': nonce,
    'bfx-signature': signature,
    'Content-Type': 'application/'  # Important for Bitfinex, use 'application/'
}

response = requests.post(url, headers=headers, =data)    # Bitfinex requires POST for authenticated GET endpoints, use =data instead of data=data
return response.()

    def place_order(symbol, amount, price, type="LIMIT"): path = '/auth/w/order/new' data = { "cid": int(time.time() * 1000), # Client Order ID "type": type, "symbol": symbol, # e.g., tBTCUSD "amount": str(amount), "price": str(price) } nonce, signature = create_signature(path, data, SECRET_KEY) 

    url = BASE_URL + path
headers = {
    'bfx-apikey': API_KEY,
    'bfx-nonce': nonce,
    'bfx-signature': signature,
    'Content-Type': 'application/'
}

response = requests.post(url, headers=headers, =data)
return response.()

示例：获取账户信息

在加密货币交易或区块链应用开发中，获取账户信息是一项基础且关键的操作。通过特定的API调用或函数，可以检索到与用户账户相关的各种数据，例如账户余额、交易历史、已持有的代币列表等。
下面展示了如何使用 get_account_info() 函数获取账户信息，并将其打印输出：
account_info = get_account_info()
print(account_info)
get_account_info() 函数的具体实现会依赖于所使用的区块链平台或交易所API。一般来说，它会涉及到对服务器的请求，并对返回的JSON数据进行解析。账户信息可能包含以下字段：
* 账户地址 (Address): 用于唯一标识账户的字符串。 * 账户余额 (Balance): 以特定单位（如ETH, BTC, USDT）表示的账户资金数量。 * 交易历史 (Transaction History): 包含账户所有交易记录的列表，每条记录可能包含交易ID、交易时间、交易金额、交易类型等信息。 * 已持有的代币 (Token Holdings): 账户持有的各种代币及其数量。 * 账户状态 (Account Status): 指示账户是否处于激活状态。
返回的 account_info 变量通常是一个字典或JSON对象，可以通过键值对的方式访问其中的数据。例如，可以使用 account_info['balance'] 获取账户余额。请注意，为了安全起见，敏感信息（如私钥）通常不会包含在返回的账户信息中。开发者应妥善保管用户的私钥，避免泄露。

示例：下单

place_order(symbol='tBTCUSD', amount='0.001', price='20000') #Limit Buy

place_order(symbol='tBTCUSD', amount='-0.001', price='25000') #Limit Sell

四、 注意事项

  • 安全性： 安全性是使用API进行加密货币交易的首要考虑因素。务必采取一切必要措施，妥善保管您的API密钥（API Key）和私钥（Secret Key），切勿以任何方式泄露给任何人，包括您的家人和朋友。 强烈建议启用IP地址限制，只允许特定的IP地址访问您的API，有效防止未经授权的访问。 同时，养成定期更换API密钥的习惯，进一步增强账户的安全性。 使用双因素认证（2FA）并定期审查所有安全设置。
  • 风险管理： 在投入真实资金进行自动化交易之前，务必进行充分的回测（Backtesting）和模拟交易（Paper Trading）。 回测使用历史数据验证交易策略的有效性和盈利能力，模拟交易则在模拟环境中测试策略的实际表现，而不承担真实资金的风险。 基于回测和模拟交易的结果，优化您的交易策略。 始终设置止损（Stop-Loss）和止盈（Take-Profit）点，自动平仓以限制潜在损失并锁定利润，有效控制交易风险。 考虑使用仓位大小控制和杠杆限制来进一步管理风险。
  • 速率限制： 币安（Binance）和Bitfinex等交易所都实施了速率限制（Rate Limits），即在特定时间段内允许的API请求数量。 仔细阅读交易所的API文档，了解其具体的速率限制策略。 请注意精确控制API请求的频率，避免超过速率限制，否则可能会被暂时或永久禁用API访问权限。 实现指数退避算法，在遇到速率限制错误时，逐渐增加请求之间的延迟时间，减少被封禁的风险。 使用批量请求可以有效地减少API请求的数量。
  • API文档： 仔细阅读币安（Binance）和Bitfinex等交易所的官方API文档，是成功使用API的前提。 详细了解API的使用方法、所有可用参数、每个API请求的返回值、错误代码以及其他相关信息。 关注API文档的更新，交易所可能会定期更新API接口和功能。
  • 错误处理： 在您的交易代码中加入完善的错误处理机制至关重要。 捕获API请求可能抛出的各种异常，例如网络错误、身份验证错误、参数错误和速率限制错误，并进行相应的处理。 根据不同的错误类型，采取不同的应对措施，例如重试请求、记录错误日志、发送警报或停止交易。 确保您的代码能够优雅地处理错误，避免因错误导致的意外损失。

五、 总结

配置 API 密钥并进行自动化交易需要谨慎细致的操作。 请务必关注安全性，理解 API 文档，进行充分的测试，并进行适当的风险管理。 祝您交易顺利！

本文章为原创、翻译或编译，转载请注明来自 币课堂

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